精神疾患(てんかん、適応障害)+SAS(睡眠時無呼吸症候群)持ちの病んでる男が、雨にもマケズ風にもマケズ、資産3千万円を構築してセミリタイアを目指すブログです。
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シャープレシオという指標があります。

あるアセットの平均リターン÷標準偏差で割ったものの事

らしいです(平均リターンから、リスクフリーレートと言って一定のリターンを差し引く等の調整をする事もある)

ポートフォリオ設計に当たってはこの数字を自分なりに検討というか、想定して、「前もって」組んでいくのが

積立投資やある程度まとまった金額を投資する上では重要といえます。

で、投資信託の2月から6月までの毎月積み立て計4回分を終えた所で体感的な推移とシャープレシオの観点から振り返ってみたくなってこの記事を書く事にしました。

現在20本のファンドを積立しているので、5本1まとめ位で振り返ってみたいと思います。

ファンド名 平均リターン 標準偏差 シャープレシオ
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド 5.39 2.27 2.38
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド 4.91 2.64 1.86
ひふみプラス 3.15 1.71 1.84
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 0.66 0.42 1.57
ジャパン・ソブリン・オープン 0.14 0.13 1.15
三菱UFJ 米国債券インカムオープン(夢咲月) 0.87 0.76 1.14
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 0.82 0.77 1.07
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 2.34 3.49 0.67
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 0.43 0.78 0.55
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 0.24 0.49 0.50
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 0.93 1.90 0.49
グローバルAIファンド 0.30 5.04 0.06
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) -0.35 1.97 -0.18
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) -0.61 1.63 -0.37
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) -0.66 1.61 -0.41
T&D アクティブバリューオープン(アクシア) -1.82 3.42 -0.53
eMAXISプラス コモディティインデックス -1.80 2.98 -0.60
グローバル・リート・セレクション -1.03 1.59 -0.65
日興キャッシュリッチ・ファンド -1.56 1.52 -1.03
日興ジャパン高配当株式ファンド -3.29 2.57 -1.28

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド~ジャパン・ソブリン・オープンがシャープレシオ2.38ー1.15

シャープレシオが1以上であれば良い投資(というより、結果が良かった投資と言った方が正確な気がします)なので、この一群は良いパフォーマンスを出す上で多いに貢献していると言えます。

ただシャープレシオ上位の株式アクティブファンド群は、そんなに確固たる信念を持って積み立てているわけではないので、今後はどうなっていくかなーという気はします。

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドはほぼ右肩上がりの印象でしたが、ボラティリティは感じていました。

ですが、シャープレシオ的には群を抜いています。

現時点では体感ボラティリティに負けずに買いだ売りだとしなかったのが、功を奏していると言えましょう。

SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドは、キャッシュレスをにらんで投資していってるのでテーマ選定という面で功を奏していると言えます。

このテーマは廃れないと思うのですが、ファンド的にもっと良いものがあるかもなので、中々時間が取れないのですが見極めがいるかなと思います。

ひふみプラスはミーハー気分で積立設定しました、落ちてもせいぜいインデックス程度ではないかと思っているのですが、さてどうでしょうか。

後は債券ファンドが来ていますが、実は直近のリターンでいうと金・ゴールド系が上位に来ています。

この辺はどう捉えれば良いのか?面白い所だとは思います。

続いて2群、三菱UFJ 米国債券インカムオープン(夢咲月)~三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)がシャープレシオ1.14ー0.50

特に何を思う所もなし、UASPFを作るに当たって債券ファンドは割と適当に寄せ集めただけなので(ハイイールド債は避けた、つもり)ここでやっと米国株インデックスファンド(S&P500)が出てきます。

もっと米国株インデックスのファンドは増やしても良かったのですが、今の所1本だけですね。

続いて第3群、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン~ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)がシャープレシオ0.49ー△0.41

株式アクティブファンド2本と、金・ゴールド系ファンド3本です。

長い眼で見れば、他のアセットとの組み合わせでどうとでも良い仕上がりになるような気がするのですがあくまで「気がする」だけです。

ちなみにシャープレシオが△になると、数字が大きいほど「リスクを取ってるのに、損失を発生させている」駄目な投資になります。

アセットが悪いというより、自分の資金投下するタイミングや量が悪いというのが正解でしょう。

まあ積立投資で半年も立たないうちにアレコレ言うのは早計といえば早計ですが。

続いて第4群、T&D アクティブバリューオープン(アクシア)~日興ジャパン高配当株式ファンドがシャープレシオ△0.53ー△1.28となっています。

コモディティの下落は甘受しますし、むしろノーセルリバランスで行くつもりですが、株式ファンドがこの辺に今位置しているのはどうかなあと思ってしまいます。

同時期に国内株のインデックス系ファンドに投資していってないので、どうとも言いかねるのですが、ちょっと今年からの日経平均やTOPIX、バリュー株投資化さんのブログなどはチェックしてみたいですね。

現時点までの投資としてはシャープレシオが2.38ー△1.28となりました

積立投資のポートフォリオ全体のリターンは5ヶ月で月3,000円の積立投資金額合計15,000→15,003(トータルリターンベース、楽天ポイント取得分は除外)と至って低リターンです(苦笑)

普通預金と対して変わらない、、、っていうか負けてます、暇があれば一応の投信積立ポートフォリオ全体のここ5ヶ月の推移から見たシャープレシオを出して、今回の記事と比べて

いささか流行遅れではありますが、モダンポートフォリオ理論について実体験を積み重ねられたら良いなと思います。

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4ヶ月前に構想を練った、投信積立によるPF「ウルトラオールシーズンポートフォリオ」というものがありました。(なんとも厨二病的な名付けですね)

ザックリ説明すると

株 43%
債券 38%
金・その他コモディティ各7.50%ずつ→15%
REIT 3%

という構成です、2月から積立を始めて6月はあと来週にひふみプラスを100円積み立てて一旦終了という所です。

で、今の投信積立分のポートフォリオはこうなっています。



トータルリターンは△103円(投信積立分のみ)と芳しくはないのですが、積立本数に応じた楽天ポイントを取れている事と、今の相場様相でこの程度なのは改めて見ると悪くないかなと思います。

さて、肝心の各アセットごとの比率ですが

株 43%→現状42.27%
債券 38%→現状39.18%
金・その他コモディティ各7.50%ずつ→15%→現状15.22%
REIT 3%→現状3.32%

と、さしたる乖離はありません。

リバランスしたい病が発症していたのですが、数値として特に乖離がないとどうしようもないです。

金・その他コモディティ各7.50%ずつという比率が、現在は

金 12.03%
その他コモディティ 3.19%

となっているので、この枠内ならゴールドに投資するファンドを絞って、コモディティのファンドの本数を減らした分だけ増やすという事をしてもいいかな、、、と思います。

後はそもそもの投信積立全体の増額ですね。

月頭に集計した種銭仮総額の1%を目処にするイメージでいたのですが、たちまち積立設定をドタバタの中やってみた結果、月3,000円の積立になっています。

ここは生活防衛資金を削ってもいいという考えでいます、たかが1%ですからね。

されど1%というより、何もする事がない中でのガス抜き的に投信積立がやれた方が個人的にはいいです。

また体調不良や事故、災害時に自分は動けなくても資産は淡々と運用に回される状況を作っておくのもいいかなという事も意図しています。

結構気になっていた事を、改めて数字見直して可視化してみて、多少今後の目処が立ちました。

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◇現時点のポートフォリオ評価額◇

【円建て口座】 260,346
【外貨建て口座】 487,478 (参考為替レート1$=108円47銭)
【保有現金及び現金同等物概算額】 613,331

合計:1,361,347円相当(概算現金比率:45%)

!自戒文!
・現金比率は33%以上を保つ(通常投資実行時)
・3%シグナル投資法によるドル買い時は段階的に10%まで現金比率低下しても可
・但しどちらの場合も生活防衛資金+αとタンス預金には原則手をつけない

現金額は種銭仮総額から当月家賃とタンス預金分を引いて、更に投資信託積立予定分(概算で残額の1%)を引いたものです、円建て口座の投資判定時後に原則月1回の更新とします。

資産が増えな~いです、3月にちょんっと頭を抜けた所からジワジワ4~6で落としているという流れですね。

タンス預金も併せれば、増えてはいるはずなのですが、アレは非現金資産の総額を追い抜くまでは丹念に貯め続けると決めているので、普段の勘定からは外しています。(財布へのチャージもタンス預金からです)

減った、という事以外で何か書くとなれば

米国ゼロクーポン債がプラ転しました!

株価が持ち直しても、ここは崩れないような気がします。それより影響される要因としては為替のような気はします。

結局ゼロクーポン債が一番儲かる投資だったという事になるかもしれませんね。

現金比率が2%上がっているのは、国内株式売却と非現金資産の評価損が膨らんでいるせいだと思います。

総資産額が160万になったら、あるコミックセットを購入しようと思っているのですが、まあ中々ですね、だが諦めずに頑張ろー

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